Stage - Quantitative Risk Analyst H/F

Paris

Temps plein

Au sein de la Direction Securities, vous intégrerez l'équipe Support Securities, Pôle ALM et Investment Risk. Vous contribuerez à un projet stratégique d'automatisation et de modernisation des outils d'analyse et de reporting des risques des portefeuilles de fonds propres de l'assureur.

L'équipe mène une transformation digitale pour automatiser et fiabiliser les processus d'analyse des risques : migration progressive des outils existants vers Python, développement de tableaux de bord interactifs (web-apps) et déploiement sur une infrastructure cloud innovante pour rendre accessible ces outils avec l'ensemble des parties prenantes.

Stage de 6 mois à pourvoir en septembre 2026, basé à Paris (8ème).

Responsabilités

Analyse métier : Comprendre les objectifs des reportings et outils existants, identifier les besoins utilisateurs et contribuer à la rédaction des cahiers des charges ;

Développement Python : Implémenter en équipe les outils de reporting et d'analyse sous Python (pandas, numpy, dash, etc.) et avec les librairies internes développées ;

Optimisation et cloud : Analyser et optimiser le code, conteneuriser les applications et automatiser leur déploiement sur l'infrastructure cloud ;

Tableaux de bord interactifs : Créer des dashboards interactifs pour faciliter la prise de décision;

Collaboration : Utiliser Git/Bitbucket pour collaborer efficacement au sein d'une équipe de développement.

Expérience

Compréhension des marchés financiers, produits d'investissement et risques de marchés (taux, actions, change, crédit, contrepartie, liquidité) ;

Compréhension des problématiques ALM et de solvabilité ;

Maîtrise des librairies usuelles Python (pandas, numpy) et des concepts de programmation (orientée objet et fonctionnelle) ;

Bonne connaissance des outils de versioning (Git, Github/Bitbucket) ;

Anglais courant (interactions régulières avec le Groupe) ;

Autonomie, curiosité, esprit d'équipe, rigueur ;

Des expériences avec Dash (librairie python) et les technologies cloud (Docker, Azure, ...) seraient appréciées ;

Bac+5 en cours : École d'Ingénieur (maths appliquées, informatique, finance quantitative) ou Master équivalent (Finance de Marché, Ingénierie Financière, Data Science appliquée à la Finance)

Expérience obligatoire en analyse de données et programmation (stage ou projet significatif).

Swiss Life Asset Managers est un employeur qui respecte l'égalité des chances. Nous célébrons la diversité et nous nous engageons à créer un environnement inclusif pour tous les employés.

Ce que nous offrons

13 nationalités

Index Égalité Professionnelle de 94/100

Télétravail possible (jusqu'à 2 jours/semaine)

Parcours de formation à la carte: formations en libre accès et parcours sur mesure

Plus de 10% de mobilités et de promotions chaque année

Rémunération variable pour tous les salariés

Avantages sociaux (PEE/PERECO), Participation/Intéressement et épargne retraite supplémentaire financée à 100% par l'entreprise

Personne à contacter

Camille Carteret

Talent Acquisition Specialist

Où travaillerez-vous?

Paris

Swiss Life Asset Managers

Nous sommes un acteur européen majeur de la gestion d'actifs et comptons parmi les asset managers institutionnels leaders en gestion d'actifs immobiliers, avec une présence dans plusieurs pays en Europe.

Fortement orientée client, Swiss Life Asset Managers fonde son succès, depuis 1857, sur sa capacité à faire face à l'inattendu, la priorité accordée au développement durable et à l'inclusion, son investissement constant dans ses forces vives et la recherche incessante de nouvelles opportunités.