Ingénieur quantitatif Risques – Validation
About the role
TJM 700€
PARIS
Contexte :
Nous collaborons avec un partenaire, actuellement à la recherche d’un(e) professionnel(le) qualifié(e) pour rejoindre son équipe dans le cadre d’une mission.
MISSIONS :
Les travaux de validation comportent :
La revue de toutes les dimensions de risque de modèle (données, méthodologie, performance, monitoring, utilisation et documentation)
La rédaction d’un rapport de validation et la présentation des conclusions en comité de validation.
Le suivis des préconisations visant à améliorer les modèles,
Une veille réglementaire et méthodologique.
Expertises spécifiques :
La mission consiste en la réalisation de revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et qualitatives (revue documentaire) sur le périmètre Credit Retail.
Compétence recherchée : diplômé de grandes écoles ou université avec un cursus mathématique/statistique.
Une expérience minimale de 3 ans dans la modélisation/validation des modèles de risque de crédit est souhaitée.
Informations
Durée estimée : 6 mois
Rythme : Temps plein (5 jours / semaine)
Part de télétravail estimée : 2j télétravail / semaine
Domaine principal : Gestion des risques crédits
Secteur : Banque
Démarrage idéalement le : 2026-07-13
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